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CTA策略差异化,全球最大期货基金下跌17%

股指期货开户 日期:2020-09-28

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摘要:今年对CTA来说是考验之年。 CTA战略也被称为大宗商品交易顾问战略,该战略通常通过量化手段跟踪市场趋势,投资期货市场。 对冲基金研究公司HRI的数据显示,这样的战略低于对冲基......

  今年对CTA来说是考验之年。 CTA战略也被称为大宗商品交易顾问战略,该战略通常通过量化手段跟踪市场趋势,投资期货市场。 对冲基金研究公司HRI的数据显示,这样的战略低于对冲基金行业平均涨幅的2%,在经济下滑的情况下,首尾差距相当大。 CTA战略最近5年的表现相当平凡,收益率在上下5%之间变动,今年也没能摆脱低收益的怪圈。 数据显示,大型CTA投资公司目前管理规模最大的元盛集团旗舰基金今年下跌17%,英国市曼AHL基金上涨4%,AQR基金没有表现出平均成绩。 相比之下,一些比较小的基金上涨了44%。 今年,对冲基金特别是主要采用趋势跟踪的CTA战略受到了不少冲击。 对许多机构投资者来说,理解今年的CTA基金为什么显示好坏很重要。 根据业内人士的分析,这种差异的原因是市场下跌后迅速反弹,股指期货开户,市场的大波动性,特别是市场方向急剧变化,趋势跟踪者跟不上市场的步伐。 金融危机以来,对冲基金成为许多养老基金、民间银行和捐赠基金的热门投资战略,徽商期货开户,特别是在市场低迷时期用于对冲基金。 2008年金融危机时期,CTA战略比较稳健,许多趋势跟踪基金受益于股市和商品反弹。 那一年,法国兴业银行编制的CTA指数上涨了13%,原盛旗舰期货基金实现了21%的收益。 近年来,许多国家市场利率下降到零,市场波动性下降,趋势跟踪战略的日子非常困难。 糟糕的行情迫使一些趋势跟踪者开始偏离他们的核心战略,尝试新的投资手段。 但是,市场大跌后,突然反弹,股指期货开户,曾经困难的趋势战略充满活力,早期进行的转变反而处于劣势。 元盛是一个明显的例子。 元盛曾是业界最受瞩目的趋势跟踪基金,利用宏观经济数据开始预测等,转移到其他投资战略,今年元盛的旗舰基金下跌了17%,更小规模纯粹地跟踪趋势的基金上涨了3%。 英国市曼集团首席投资官纳斯雷指出,当市场风格迅速下降时,趋势投资战略非常有用。 今年市场的动荡强调了持续改善趋势战略的必要性,并不一定脱离这个核心战略。 但是,原盛基金的创始人哈丁不认为他的战略转换有问题,有些行业高管也不同意采用其他战略,业绩就会下降。 一些传统的趋势战略通过引入大量的宏观数据(如经济增长和通货膨胀率预测)来改变基金的业绩。元盛集团成立于1997年,总部设在英国伦敦,是世界上最大的期货资产管理公司,元盛资产创始人哈丁有30年管理期货战略基金的经验。

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