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股指期货短线交易难度加大 期权市场近期活跃

作者:股指期货 来源:股指期货 日期:2020-03-17

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摘要:近期股市动摇加剧,多空博弈剧烈。3月9日沪深300大幅跌落3.42%,3月10日大幅反弹上涨2.14%,3月11日和12日再度重回跌势,股指期货短线交易难度加大,但全体上利于做多期权动摇率战略......

  近期股市动摇加剧,多空博弈剧烈。3月9日沪深300大幅跌落3.42%,3月10日大幅反弹上涨2.14%,3月11日和12日再度重回跌势,股指期货短线交易难度加大,但全体上利于做多期权动摇率战略。 当时商场心情主要受新冠肺炎疫情影响,本周股指全体呈现跌落趋势。跟着海外商场短期大幅跌落,不排除后续跟着心情缓解呈现上升,然后带动A股呈现较大动摇。受行情影响,外资全体流出股市。到3月11日,本周北上资金共流出186.88亿元,而杠杆资金较上周小幅添加5.18亿元。 近期行情大幅动摇,期权成交量显着上升,发挥了杰出的风险办理功能。自2月3日A股呈现大幅动摇以来,沪深300股指期权成交量大幅添加。自2019年12月23日至2020年1月23日,期权日均成交量约2万张,而在2020年2月3日至2020年3月11日,期权日均成交量添加至5万张,股指期货开户,增长率超150%。一方面,投资者在这段期间运用期权来保护现货头寸,另一方面,大幅动摇的商场给专业投资者供给了很好的套利机会,沪深300,添加了商场交易量。 期权持仓量持续积累,50ETF期权持仓添加3.4%至360.3万张,沪市、深市、中金所300期权持仓量别离添加6.3%、6.0%、0.5%至215.4万、56.4万、8.4万张,沪市300期权持仓量为50ETF期权的59.8%。50ETF期权持仓PCR为0.72,比较前值0.77小幅下降,当月持仓占比在75%附近,IO期权持仓在月间散布中更为涣散,当月仅占46.4%。 随同标的50ETF跳空低开后振动跌落,期权IV亦缓缓上升,日内各月份IV别离改变-0.21个百分点、1.93个百分点、1.84个百分点、1.79个百分点,徽商期货开户,远月IV涨幅较大。日终收于29.9%、29.5%、27.9%、27.1%,呈近高远低的期限结构。与完成动摇率比较,隐含动摇率处于相对合理水平。

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